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自迴歸擴散生成市場資料：DDPM 發散，流匹配更穩
用自迴歸擴散生成市場資料時，全連續擴散難以刻畫真實訂單流的尖峰分佈。實習生 Kavish 以 4 年美國股票事件級資料訓練模型，發現 DDPM 在 1000 步餘弦噪聲排程下不穩定，7 個連續目標中 88%–95% 的取值偏離分佈均值 8 個標準差以上，改用流匹配後開箱即可用。模型用因果掩碼 Transformer 編碼事件，事件型別頭判斷交易或 BBO 更新，價格、時間間隔等連續特徵由擴散頭生成。